Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Marché H / F - Quanteam

Détails de L'OFFRE

Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché.

Vos MISSIONS

Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de :

• Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et / ou dans le cadre d'un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE.
• Développement et optimisation des modèles de VaR et d'Expected Shortfall.
• Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV).
• Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation.
• Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage...) et d'audit / inspection sur leurs travaux auprès des équipes en charge de la modélisation.
• Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9.
• Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques.

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

Votre PROFIL

Vos COMPÉTENCES