Data scientist risque - Ingénieur Validation H / F

Description du poste

Vous rejoignez la Direction des Risques CAPFM au sein de la Validation Interne Groupe, dans lunité Revue Indépendante des Modèles dont la mission centrale est dassurer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CAPFM. Ces modèles couvrent un périmètre large et varié, incluant notamment les modèles prudentiels (IRB), les modèles de provisionnement (IFRS 9) et stress-tests, ainsi que les modèles liés à loctroi de crédit, au recouvrement, à la valeur résiduelle, à la conformité et à la fraude.

En tant quAnalyste Quantitatif Senior Validation Indépendante des Modèles, vous aurez notamment pour responsabilités de :

• Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés au sein des entités du Groupe, couvrant lintégralité du processus de modélisation (spécifications, qualité et représentativité des données, méthodologie et estimation des paramètres, robustesse statistique, règles opérationnelles dapplication, conformité réglementaire) ;

Analyser rigoureusement les codes sources et algorithmes utilisés (SAS, Python, R) ;