IT QUANT

Au sein du pôle Banque de marchés, et du département sur les dérivés actions, l’équipe de recherche quantitative est en charge de la conception et du développement de tous les modèles de pricing, et des outils de gestion de risques à destination des utilisateurs front office et risques. Pour accompagner le développement de la ligne métier, l’équipe recherche à se renforcer un consultant analyste quantitatif.

Lors de cette mission longue durée dans l’équipe de recherche quantitative front office, le consultant interviendra directement dans la librairie de pricing (C++) et dans ses interfaces (C#) pour implémenter de nouveaux scenarios de stress et traitement de risques réglementaires. Il faudra en particulier :

• Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires
• Participer à la conception et à l’implémentation d’un outil de stress génériques
• Aider les équipes informatiques en participant à l’intégration des développements quantitatifs dans les systèmes de la banque
• Fournir un support quantitatif au trading, et aux utilisateurs risques

Le consultant analyste quantitatif contribuera ainsi de manière significative au développement de la ligne métier Equity.

C++ et du C#

5 ans d’expérience minimum en tant qu’analyste quantitatif Equity Front Office dans une banque d’investissement de tier one

• Ecole d’ingénieur de rang 1 + un éventuel Master 2 en finance quantitative (P6 ou P7)
• La connaissance du C++ et du C#, ainsi qu’une expérience en développement dans un de ces deux langages sont indispensable pour le poste
• Des connaissances solides en mathématiques financières sont nécessaires
• Bon relationnel et forte motivation
• Français et Anglais courants