Analyste Quantitatif Python H/F

Description du poste

Vous recherchez un stage en risque de marché et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors cette offre est faite pour vous !

CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank est la Banque de Financement et dInvestissement du groupe Crédit Agricole.

Bénéficiant du rating et de la solidité financière du Groupe, Crédit Agricole CIB se positionne comme un acteur de poids sur les marchés financiers et se classe parmi les dix premières banques de financement et dinvestissement en Europe.

Au sein du Département des Risques de Marché vous rejoindrez léquipe Econométrie au sein du Modèle Interne : cette équipe a en charge la conception et la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché. Les outils de développement sont variés : Python, SQL, VBA.

Dans le cadre des calculs des indicateurs réglementaires de risque de marchés (Piliers I et II) nous sommes amenés à revoir nos approches internes de détection et de correction danomalies dans les séries temporelles historiques. Dans cette optique, nous cherchons à améliorer les approches existantes à laide de méthodes statistiques et de machine learning.

Le stage sarticulera autour des principales étapes suivantes :

• Recherche bibliographique sur la détection danomalies, modélisation du Turn etc.
• Accès aux différents systèmes de données et développement dun projet en Python pour la détection danomalies, correction & définition de proxies.
• Réalisation dun projet en python ainsi que dune documentation claire associée pour le sujet.

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Étude des proxies et de la qualité des données sur les différentes classes dactifs (taux, crédit, equity) en utilisant des outils mathématiques et de machine Learning (Régressions, ACP, Isolation Forest...)avec un focus particulier sur les données de taux pour la période couvrant la fenêtre SvaR - VaR, et la définition de proxies en l'absence de données disponibles.
  
  
• Modélisation du Turn et du risque associé, détection des dates de Turn dans la donnée repo et autres analyses du phénomène.
  
  
• Participation à la production quotidienne (Python / UDA) : génération des séries temporelles et des vecteurs de chocs sur toutes les classes de risque pour l'ensemble des équipes du pôle MCR, servant au calcul de la VaR indicateur phare pour le calcul du niveau de fonds propres nécessaire à Crédit Agricole CIB.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.