Analyste quantitatif risques senior / validateur de modèles (H/F)

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Façonne l’excellence de la gestion des risques modèles : Analyste quantitatif risques senior / Validateur de modèles (H/F)

Nous recherchons un(e) Analyste quantitatif risques senior / Validateur de modèles pour intervenir auprès de l’un de nos partenaires bancaires majeurs. Au cœur des enjeux de gestion des risques et de conformité réglementaire, tu contribueras à l’évaluation et à l’amélioration des modèles quantitatifs utilisés par les métiers de la banque, tout en garantissant leur robustesse, leur performance et leur conformité aux exigences réglementaires.

Ton futur environnement

Tu évolueras au sein d’une équipe experte dédiée à la validation indépendante des modèles de risques dans un environnement bancaire exigeant et international. En interaction permanente avec les équipes Risques, les équipes de modélisation, les directions métiers et les instances de gouvernance, tu travailleras sur des problématiques à forte valeur ajoutée mêlant expertise quantitative, enjeux réglementaires et innovation méthodologique.

Cette mission t’offrira l’opportunité de mettre à profit ton expertise quantitative, d’exercer une forte autonomie et de contribuer directement à la maîtrise des risques stratégiques de l’établissement.

Tes missions clés

Validation des modèles et analyse des risques

• Réaliser des travaux de validation indépendante sur les modèles quantitatifs utilisés par la banque.
• Analyser et évaluer l’ensemble des dimensions de risque de modèle : données, méthodologies, performances, dispositifs de monitoring, usages et documentation.
• Challenger les hypothèses de modélisation et apprécier la robustesse des approches statistiques, économétriques et de machine learning.

Gouvernance et communication

• Rédiger les rapports de validation et formaliser des conclusions claires, argumentées et exploitables.
• Présenter les résultats et recommandations auprès des comités de validation et des différentes parties prenantes.
• Assurer le suivi des plans d’actions et des préconisations visant à renforcer la qualité et la fiabilité des modèles.

Veille réglementaire et méthodologique

• Réaliser une veille active sur les évolutions réglementaires relatives à la gestion des risques et à la validation des modèles.
• Contribuer à l’amélioration continue des méthodologies et des pratiques de validation au sein de l’organisation.

Ton profil

Formation : Diplôme de niveau Bac+5 en mathématiques appliquées, statistiques, économétrie, finance quantitative ou ingénierie.

Expérience : Tu justifies d’une expérience significative d’au moins 9 ans en validation de modèles quantitatifs, modélisation des risques ou fonctions quantitatives au sein d’une institution financière ou d’un cabinet de conseil spécialisé.

Expertise métier

• Solide connaissance de l’environnement bancaire et des réglementations relatives aux risques : Bâle II, Bâle III, ICAAP, et cadres prudentiels associés.
• Excellente maîtrise des techniques de modélisation quantitative : statistiques avancées, économétrie et algorithmes de machine learning.
• Expérience confirmée dans la rédaction de livrables de gouvernance et la présentation de conclusions auprès d’instances décisionnelles.

Expertise technique

• Maîtrise des langages Python, SQL et R.
• Très bonne maîtrise du Pack Office : Excel, PowerPoint et Word.
• Anglais courant, permettant d’évoluer dans un contexte international.

Tes atouts

• Forte capacité d’organisation et sens des priorités.
• Autonomie et rigueur dans la conduite des travaux.
• Esprit d’initiative et capacité à proposer des améliorations méthodologiques.
• Excellentes qualités relationnelles et aptitude à collaborer avec des interlocuteurs variés.
• Aisance rédactionnelle et fort esprit de synthèse.
• Capacité à vulgariser des sujets techniques complexes auprès d’instances de gouvernance.

Nos avantages

• Remboursement des titres de transport à hauteur de 75 %.
• Tickets restaurant pris en charge par STORM GROUP à hauteur de 50 % (10,50 € par jour).
• Accès Gymlib / Wellpass (sport et bien-être).
• Contrat Santé / Prévoyance auprès de la compagnie Alan.
• Formation continue : accès à Udemy Business.
• Prime de cooptation, prime d’intéressement et de participation.
• Deux à trois jours de télétravail par semaine.

5 raisons de nous rejoindre

• Parcours sur mesure : construis une trajectoire professionnelle alignée avec tes ambitions.
• Missions stratégiques : interviens sur des problématiques quantitatives à fort impact pour les institutions financières.
• Suivi dédié : bénéficie d’un accompagnement structuré pour accélérer ton développement.
• Excellence continue : évolue auprès d’experts reconnus de la finance quantitative et des risques.
• Performance durable : rejoins un environnement exigeant qui valorise également l’équilibre de vie.

Notre processus de sélection

1. Échange introductif avec un chargé de recrutement.
2. Entretien métier approfondi portant sur les modèles de risques, les méthodologies de validation, la réglementation prudentielle et les compétences techniques (Python, SQL, R).
3. Rencontre finale pour valider le fit et se projeter ensemble sur la mission.

Prêt(e) à rejoindre une équipe d’experts engagés ? N’hésite plus, rejoins la Storm Team !

Storm Group encourage une culture inclusive et multiculturelle où la diversité des profils nourrit notre intelligence collective. En rejoignant la Storm Team, tu intègres un écosystème engagé qui place le développement de tes talents au cœur de sa stratégie, tout en agissant concrètement pour la solidarité et la réduction de l’empreinte environnementale.

Storm Group est une ESN spécialisée dans le conseil IT et la transformation digitale des acteurs de la banque, de la finance et de l'assurance. Nous connectons les meilleurs experts IT & Finance aux projets les plus ambitieux du secteur.