Responsable Validation des Modèles Quantitatifs H/F

Missions

Au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents de LCL, léquipe Validation des Modèles Quantitatifs a pour mission principale dexercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole sur le risque de crédit, dans le cadre du dispositif Bâlois et sur des modèles développés pour la politique doctroi, de recouvrement et de provisionnement de LCL.

Cette équipe jeune et dynamique, sous la responsabilité dun manager, est composée de 5 collaborateurs tous experts de la modélisation quantitative et des réglementations sur le risque de crédit et de modèle, et selon les besoins dalternants et stagiaires.

En tant que responsable de léquipe vos missions seront :

• dorganiser la planification des travaux et des comités en priorisant au regard des exigences réglementaires, des normes du Groupe et des enjeux ;
• de vous assurer de la qualité des analyses et des livrables de léquipe et de veiller au respect des délais ;
• daccompagner la montée en compétences de vos collaborateurs et de leur apporter un soutien technique ;
• déchanger régulièrement avec le responsable de la Validation des modèles de la Direction des Risques Groupe (particulièrement dans le cadre des revues sur les modèles internes destimation des paramètres bâlois), et dassurer la circulation de linformation ;
• de contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;
• de déployer chez LCL la culture risque de modèle en animant le dispositif de gestion du risque de modèles ;
• dapporter un regard indépendant sur divers sujets qui font lobjet dune dimension quantitative et/ou statistique, à la demande du Directeur de Risques LCL.
• de répondre aux interrogations des missions daudit interne et externe ;
• de représenter LCL dans les réunions, réflexions ou groupes de travail initiés par le Groupe ;
• de contribuer au bon fonctionnement du pôle de la Direction des Risques auquel léquipe est rattachée.

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Profil ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

5 ans en modélisation, validation ou audit des modèles de risque de crédit ;

Connaissances des fonctions de contrôle (permanent ou périodique), idéalement déjà mises en œuvre dans un autre poste ;

Une première expérience de management serait appréciée.

Compétences recherchées

Appétence au management dexperts

Très bonne maîtrise des méthodes statistiques, des méthodes de programmation (SAS, R, Python) et des outils bureautiques

Maîtrise de la réglementation en vigueur sur le risque de crédit et de modèle

Capacités d'analyse et de diagnostic, rigueur, méthode et esprit de synthèse