Analyste Quantitatif Senior

Entreprise

• INDUSTRIE : Groupe de conseil mondialement reconnu en audit, expertise comptable, fiscalité et conseil aux entreprises ;
• EQUIPE : 30 collaborateurs au sein du Pôle de Finance Quantitative en forte croissance.
• PROJET : Missions de conseil – Encadrement d’équipe - Modélisation et validation des mesures de risque de crédit - Finance Verte et risques climatiques.

Poste

VOTRE ROLE A JOUER

Directement intégré.e au Pôle de Finance Quantitative, vous d’encadrer les collaborateurs lors des missions auprès des clients du groupe et vous apporterez votre expertise en modélisation de risque de crédit et/ou validation des modèles de risque de crédit. Vous prodiguerez des conseils avisés aux différents clients du groupe et vous participerez à la construction ainsi qu’à la mise en place d’une nouvelle offre sur les risques de crédit.

Vous aurez la responsabilité de :

• Encadrer et accompagner les collaborateurs dans la bonne réalisation des projets qui vous seront confiés ;
• Concevoir et/ ou revoir des modèles de mesure de risque de crédit (PD, LGD, EAD, distributions de pertes, forward looking) ;
• Mettre en place des outils d’audit et de validation des modèles de mesure de risque de crédit des clients ;
• Accompagner les clients dans la mise en place et/ou la revue de Bâle IV, IFRS9, et les exercices de stress-tests et backtests règlementaires ;
• Intégrer les nouvelles mesures liées à l’ESG et aux risques climatiques dans les modèles existants ou que vous serez amené.e à développer ;
• Utiliser des méthodes statistiques / probabilistes appliquées à la finance quantitative, et proposer de les automatiser avec des algorithmes novateurs de Deep Learning et/ou de Machine Learning ;
• Intervenir en qualité de consultant auprès des clients (banques, compagnies d’assurances ou industriels) sur des missions variées.

Profil recherché

VOTRE PROFIL

VOTRE FORMATION INITIALE

· Bac +5 en mathématiques appliquées avec une spécialisation en finance quantitative, ou en probabilités/statistiques.

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PREALABLE

· Entre 5 et 9 années d’expérience post-diplôme.

VOS COMPETENCES

• Expertise quantitative dans le domaine du risque de crédit ;
• Compréhension desconcepts de finance de marché et des enjeux bancaires ;
• Autonomie dans la gestion des missions de conseil auprès des clients et forte aptitude à résoudre les problématiques rencontrées ;
• Expérience préalable dans le management d’équipes ;
• Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation (SAS, Python, R, etc…) ;
• Expérience préalable ou appétence pour le développement d’algorithmesd’intelligence artificielle appliqués à la finance quantitative (Machine Learning / Deep Learning) ;
• Aisance à l’oral et à l’écrit en anglais nécessaire.

VOTRE PERSONNALITE

Créatif.ve, proactif.ve et curieux.se, vous êtes passionné.e par les enjeux financiers et les mathématiques appliquées.

Pleinement autonome dans la gestion de vos missions, vous aimez partager votre expertise et mener les collaborateurs moins expérimentés que vous au succès dans la réalisation des missions qui vous seront confiées. Excellent.e communicant.e, mesuré.e et à l’écoute, la posture de conseil n’a pas de secret pour vous, vous êtes en mesure de construire des relations durables et de confiance avec vos clients.