Analyste quantitatif validation des modèles F/H

Vos missions

Au sein de la Direction des Risques Groupe, vous intégrerez la Direction des Risques Financiers, Climatiques et Pays, en charge du pilotage : des risques portés par les activités d’investissement, des risques liés au climat et à l’environnement, des risques pays, du contrôle des risques financiers (liquidité, taux, change et opérations financières) et de la validation des modèles internes dans le cadre des exigences réglementaires et stratégiques.

Domaine

Le domaine «  Risques Financiers & Validation Modèles » responsable du contrôle des risques financiers (liquidité, taux et change), de la modélisation du risque du marché du portefeuille d’investissement de Bpifrance, ainsi que de la revue et de la validation des modèles utilisés par la banque, nous recherchons le « Analyste quantitatif- Validation modèles » .

Vos missions

Vous serez directement rattaché(e) au Responsable du domaine Risques Financiers & Validation Modèles et vous intervenez sur les sujets suivants  :

• Analyser la qualité des données utilisées, les paramètres et choix méthodologiques, ainsi que les outils / programmes développés en interne pour les modèles revus.
• Conduire des exercices de backtesting, stress-tests et benchmarks pour valider la performance et la stabilité des modèles.
• Interagir régulièrement avec les équipes modélisation, fonctions de contrôle dans le cadre d’un processus contradictoire et collaboratif.
• Évaluer la robustesse des résultats, identifier les limites des modèles et apprécier les risques de modèles associés.
• Vérifier le respect du cadre normatif et réglementaire applicable aux modèles (crédit, IFRS 9, ICAAP, Value-at-Risk).
• Préparer et diffuser les reportings réguliers sur l’état de validation, le suivi des plans d’actions, ainsi que les recommandations du régulateur et de l’audit interne.

Votre profil

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’un Master en Statistique, Économétrie, Finance quantitative ou équivalent.

• Ayant une expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans des fonctions de validation, d’audit de modèles ou de modélisation des risques de crédit / marché.
• Solides connaissances en statistiques, modélisation des risques (PD, LGD, méthode de scoring, Value-at-Risk).
• Maîtrise des techniques de backtesting et validation indépendante de modèles.
• Bonne compréhension du cadre prudentiel bancaire (IFRS 9, IRBA).
• Maîtrise des outils d’analyse de données / modélisation (Dataiku, python, R, Pack office…).
• Capacités rédactionnelles et de synthèse pour produire des rapports clairs et structurés.

Pourquoi nous rejoindre ?

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Bpifrance, la Banque Publique d’Investissement, est le moteur de l’économie française pour le compte de l’État. Nous dynamisons et rendons les entreprises plus compétitives avec une gamme complète de solutions de financement et d’accompagnement, à chaque étape de leur croissance, en France et à l’international.

Avec plus de 4 000 collaborateurs répartis sur 50 implantations régionales et avec plus de 150 métiers différents, nous sommes présents au cœur des régions pour soutenir les entrepreneurs français afin de Servir l’Avenir.

Pour découvrir nos autres opportunités et tout savoir de la vie au sein du groupe, rendez-vous sur notre site carrière !

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Nos experts du Risque portent des missions stratégiques, en travaillant au plus près des directions métiers. Ils anticipent et accompagnent les évolutions réglementaires, géopolitiques, ou encore sociétales telles les transformations digitales ou climatiques.

Rejoindre la Direction des Risques , c’est contribuer à des missions riches et évolutives, au cœur d’enjeux impactant et responsabilisants !