Analyste risque quantitatif
Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole
Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des
solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés,
en France et à l'international.
Vous rejoindrez la division Risk Management Group. Vous intégrerez le Pôle Validation
et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation,
recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).
Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou
s’inscrire dans les nouvelles approches Data Science’.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de
modélisation au sein des entités.
Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments
requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans
- d’action en cas de faiblesse du modèle analysé ;
- Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors
du développement
Organiser les comités / réunions avec les équipes de modélisation au cours du
processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la
validation
Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter
le guide de validation si nécessaire
Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer
de manière générale au fonctionnement de la ligne métier validation de modèle ,
notamment avec Crédit Agricole S.A..
Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels (Montrouge) ET Massy
Compétences recherchées :
- Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique
- Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables
IFRS9)
- Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.
Analyste Quantitatif Expérimenté·e - Risque de Credit H/F
Les périmètres d'intervention sont le risque crédit - Corporate & Retail, le risque de marché et de contrepartie, le risque de refinancement et de liquidité, le risque opérationnel. Risque de Crédit H/F ?Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 en Statistique, Econométrie ou Mathématiques et vous avez une e...
Analyste Quantitatif - Risque de Crédit H/F
Vos principales missions sont les suivantes :- Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les facteurs de conversion en équivalent crédit (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELB...
Consultant Confirmé/Senior Analyste quantitatif risque de marché - CDI H/F
Consultant(e) Confirmé(e)/Senior Analyste quantitatif risque de marché. Vous calculerez des indicateurs de suivi et d'analyse des risques de marché (VaR, Stress Tests, grecques, sensibilités diverses, P&L attribution). Vous accompagnerez nos clients dans leurs projets réglementaires (FRTB, xVA, TRIM...
Analyste quantitatif - Modélisation risque de crédit Internal Rating Based
Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit ?</p><p>Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit IRB/IFRS...
Consultant Confirmé/Senior Analyste Quantitatif risque de crédit - CDI H/F
Consultant Confirmé/Senior Analyste Quantitatif risque de crédit. Vous modéliserez des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD). Vous mettrez en place et analyser des indicateurs de suivi des risques. ...
Analyste Quantitatif - Risque de Crédit H/F
Notre client, secteur bancaire, recherche des Analystes Quantitatif - Risque de Crédit (H/F). Sujet de la mission :Participer au développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles (IRB) dans un environnement dynamique et collaboratif. Développer et valider des modèles de risque de c...
Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F - BNP Paribas
Les périmètres d'intervention sont le risque crédit - Corporate & Retail, le risque de marché et de contrepartie, le risque de refinancement et. Analyste Quantitatif Expérimenté. En tant qu'Analyste Quantitatif Expérimenté. Enfin, vous contribuerez a des projets innovants tels que l'utilisation des ...
Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F. Vous rejoindrez le Service Asset and Portfolio...
Consultant Confirmé/Senior Analyste quantitatif risque de marché - CDI H/F
Consultant(e) Confirmé(e)/Senior Analyste quantitatif risque de marché. Contrôle, Finance & Risques. Vous calculerez des indicateurs de suivi et d'analyse des risques de marché (VaR, Stress Tests, grecques, sensibilités diverses, P&L attribution). Vous accompagnerez nos clients dans leurs pr...
Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Première expérience en tant qu’analyste quantitatif sur le risque de crédit ou sur un poste ...