ALTERNANT - Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de Crédit H/F (2024-0650)

Description des missions

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Au sein de la direction des risques, la direction des Modèles Crédit et Projets Transverses est en charge de 3 missions principales :

• concevoir les méthodologies de mesure du risque de crédit et du risque climatique ;
• assurer le suivi de la performance des méthodologies dans le temps (Backtestings) ;
• le pilotage de sujets transverses dont les principaux sont les exercices de stress-tests, l’évaluation de l’adéquation du niveau du capital et la définition de l’appétit pour le risque de Sfil ;
• contribuer, aux côté du Secrétariat Général des Risques, à l’identification des évolutions réglementaires pouvant impacter Sfil.

Rattachée à cette direction, le pôle Modélisation Quantitative Risques Crédit développe des modèles statistiques utilisés dans le cadre :

• de la réglementation Bâloise (modèles de Probabilité de défaut et de Taux de perte en cas de défaut) ;
• de la réglementation IFRS9 (calcul des provisions) ;
• des stress tests internes et réglementaires (stress tests EBA / BCE, stress tests climatiques ).

Ce pôle est également en charge du suivi de la performance des modèles (Backtesting).

Au-delà de la mise en oeuvre de méthodes quantitatives, ces travaux nécessitent beaucoup de proactivité pour alimenter les nombreuses interactions avec les équipes partenaires (Informatique, Analystes Crédit, Direction de la Validation, Audit ).

Vos principales missions seront :

• Proposer et mettre en oeuvre des approches statistiques permettant d’objectiver le point de vue expert découlant de la pratique quotidienne d’Analyse des Risques de la clientèle Sfil (Collectivités locales, Santé publique, Banques et Souverains essentiellement) ;
• Contribuer aux phases de collecte des données et d’analyse préliminaires dans le cadre du développements des Modèles internes Crédit, des exercices de BackTesting , ainsi que l'élaboration des divers Stress-Testing, des modèles de provisionnement (IFRS9 dépréciation) ;
• Participer activement à la campagne de Backtestings (collecte des données, productions des rapports à l’aide de l’application de Backtesting développé par le Pôle modélisation quantitative) ;
• Assurer une veille active de travaux académiques, de possibilité de benchmarking avec des données et résultats en provenance d’organismes externes (Agences de notation, Instituts spécialisés, Associations professionnelles, autres établissements, ).

Profil recherché

• De formation universitaire ou école d’ingénieur en cours de préparation dans le domaine quantitatif avec une spécialisation en probabilités, statistique, économétrie appliqués à la finance quantitative et / ou à la gestion des risques bancaires de niveau BAC + 5.
• Avoir des notions bancaires, notamment sur la réglementation (Bâle 2, IFRS 9 ) est un plus.
• La pratique de langages et de logiciels de statistiques / data science reconnus (Matlab, R, Python ) est vivement recommandée.
• Outre les qualités techniques, être rigoureux, savoir travailler en équipe, être curieux dans l’exploration des données et pouvoir faire preuve de pédagogie, sont des compétences essentielles au travail de modélisateur.
• L’alternance d’une durée de 1 an se déroulera dans les locaux de la Sfil.

Présentation de l'entreprise

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