Économiste / datascientist en risque de crédit F/H
Missions et activités principales
Au sein du département des risques financiers, le service Pilotage et Monitoring credit est chargé d'assurer un pilotage du risque de crédit au niveau Groupe, de renforcer sa présence de monotring sur l'ensemble du cycle de risque du crédit et de développer les axes du risque de crédit (Etudes, systèmes d'alertes, recherche, échanges filiales).
Le service est organisé en 4 volets, vous participerez aux différents piliers du service :
- Production d'indicateurs et communications
- Avis risque et task force
- Modernisation des outils décisionnels
- Études, veille et recherche fondamentale & appliquée
Le mot du manager : "Les enjeux du grand pôle financier public et les avancées technologiques de ces dernières années ont bousculé les pratiques dans le domaine de la gestion des risques.
La Direction des Risques Groupe (DRG) s'inscrit dans cette dynamique de recherche et de monitoring du risque de crédit en s'appuyant sur une équipe expérimentée dédiée au pilotage des risques, la Business Intelligence et l'intelligence artificielle."
Vous participerez activement à :
- Aux travaux méthodologiques permettant la prise en compte du risque de crédit dans les analyses des contreparties
- A la collecte et au traitement des données internes
- Au développement d'un outil web permettant une analyse automatique du risque crédit par contrepartie
- A l'intégration des besoins spécifiques des analystes
- Aux réunions de pilotage du projet
Profil attendu
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Connaissances souhaitées :
- Langages de programmation : Python, Business Object BI4, VBA, HTML, Javascript
- Outils de visualisation : Matplotlib, Bokeh, Django, Flask
- Outils de gestion des données : Excel, Numpy, Pandas
- Algorithmes de machines learning supervisés et non supervisés : régression logistique, arbres de décision, random forest, ACP, t-SNE, deep learning,...
- Connaissance du risque de crédit et / ou climatique : PD, LGD, EAD, réglementation baloise, RGPD
- Esprit critique : contrôle de cohérence, recherche bibliographique
Diplôme préparé et spécialité éventuelle :
- École d'ingénieur : formation Bac+4
- Université : spécialisation en data science, gestion des risques et une forte composante en informatique
Qualités personnelles :
Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter...
- Rigueur, méthode, curiosité
- Esprit d'analyse et hauteur de vue
- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
- Créativité, capacité d'innovation, force de proposition
- Goøt pour l'analyse économique et financière
Conditions de travail
- Localisation du poste à pourvoir : 26 rue de Lille, 75007 PARIS