Analyste risque quantitatif
Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole
Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des
solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés,
en France et à l'international.
Vous rejoindrez la division Risk Management Group. Vous intégrerez le Pôle Validation
et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation,
recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).
Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou
s’inscrire dans les nouvelles approches Data Science’.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de
modélisation au sein des entités.
Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments
requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans
- d’action en cas de faiblesse du modèle analysé ;
- Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors
du développement
Organiser les comités / réunions avec les équipes de modélisation au cours du
processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la
validation
Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter
le guide de validation si nécessaire
Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer
de manière générale au fonctionnement de la ligne métier validation de modèle ,
notamment avec Crédit Agricole S.A..
Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels (Montrouge) ET Massy
Compétences recherchées :
- Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique
- Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables
IFRS9)
- Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.