Stage (3 mois) – Ingénieur Statisticien F/H - Paris

Description de l'entreprise

Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.

Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.

Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

Poste et missions

La Direction des Risques du Groupe BPCE a pour mission de mettre en œuvre tous les moyens permettant de piloter le groupe en matière de liquidité, de solvabilité, de maîtrise des risques et de contrôle interne.

Au sein de cette direction, vous rejoignez le pôle Modèles Internes , composé de trois sous pôles :

Modèles Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes crédit (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle des Particuliers et des entreprises de moins de 3 M€ de CA (i.

e. les Professionnels), des Associations de petite taille, etc.

• Modèles Hors Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle Corporate (PME / ETI), Secteur Public, Assurances, Associations (de taille importante).
• Modèles de Portefeuille : en charge de développer les méthodologies de mesure des risques sur base portefeuilles. Les travaux principaux sont les différents Stress tests crédit, les méthodologies de provisionnement statistiques (IAS39, IFRS9), celles autour des mesures internes / pilier 2 sur le crédit et plus globalement les méthodologies de projection des mesures de risques de crédit.

Ce département est amené à travailler de manière transverse avec d’autres entités du groupe BPCE. En prise directe avec le contexte économique, les modélisateurs sont les interlocuteurs des 15 Caisses d’Epargne et des 14 Banques Populaires.

Ce positionnement d’expert avec de fortes compétences techniques, vous permettra de découvrir une approche en profondeur des problématiques de modélisation, appliquées au domaine bancaire.

Concrètement votre quotidien ?

En tant qu’’ Ingénieur statisticien dans son service Modèles de Portefeuilles , l’objectif du stage est de modéliser les comportements de migrations des populations au sein des classes de LGD sur des horizons supérieurs à 12 mois.

Ces travaux devront prendre en compte le caractère non-Markovien de ces migrations de populations rendant complexe la précision des méthodologies déjà établies sur la place bancaire.

Ils devront être réalisés sur les périmètres Retail du Groupe BPCE (particuliers et professionnels). Ces travaux intégreraient les techniques de modélisation suivantes :

• Construction de matrices de migrations d’évolutions des LGD.
• Mise en place d’un algorithme afin de corriger les matrices de migrations non-Markovienne.
• Mesure des impacts en termes de provisions associées.

Profil et compétences requises

Vous recherchez un stage de 3 mois (Juin 2024) et préparez un diplôme de niveau Master, avec un socle solide en statistiques ou mathématiques quantitatives.

Des connaissances en gestion des risques seraient un plus.

Vous disposez d’un très bon relationnel et d’un bon niveau de synthèse rédactionnelle.

Les problématiques bancaires vous intéressent. Vous faites preuve de curiosité et d’ouverture, d’une grande rigueur et d’un sens critique développé, et disposez de fortes capacités analytiques.